• Khóa học kinh tế lượng thực hành với phần mềm EVIEWS nhằm giúp đỡ cho người học phát triển được kiến thức, kỹ năng về phân tích định lượng bằng phần mềm EVIEWS thông qua việc kiểm định mô hình hồi quy bằng các công cụ cơ bản của kinh tế lượng.
  • Kết thúc khoá học, học viên có thể tự tin trong việc thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, các luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ theo hướng hàn lâm hoặc hướng nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế – tài chính
  • Những người đi làm có nhu cầu tìm hiểu về nghiên cứu để phục vụ trong công việc của doanh nghiệp nói chung, các công ty nghiên cứu thị trường nói riêng.
  • Những giảng viên đến từ các trường ĐH, CĐ đang làm nghiên cứu khoa học.
  • Học viên Cao Học làm luận văn Thạc sỹ, nghiên cứu sinh làm luận án Tiến sỹ, những nhà nghiên cứu đang thực hiện các đề tài tham dự các giải thưởng nhà kinh tế trẻ, giải Eureka, tài năng khoa học trẻ của Bộ… có nhu cầu.
  • Sinh viên có nhu cầu làm chuyên đề hoặc khóa luận tốt nghiệp.

Chi tiết chương trình học: 

Số buổi : 10 buổi, 5 buổi cơ bản, 5 buổi nâng cao, bao gồm :

  • 5 buổi để nắm các kiến thức căn bản về kinh tế lượng (mảng kiến thức căn bản này là cần thiết để làm cơ sở cho học viên hiểu và thực hiện được các mô hình phức tạp hơn)
  • 5 buổi để học viên chọn học mô hình phù hợp với đề tài của luận văn thạc sỹ đang thực hiện hoặc dự định thực hiện
Nội dung Số tiết
1.      Giới thiệu về kinh tế lượng và phần mềm Stata/Eviews

–         Nội dung nghiên cứu của kinh tế lượng

–         Quy trình xây dựng một mô hình kinh tế lượng

–         Hàm hồi quy tổng thể  và hàm hồi quy mẫu

–         Dạng hàm tuyến tính và các dạng hàm phi tuyến

 

2
2.      Mô hình hồi quy tuyến tính 2 biến

–         Hàm hồi quy tuyến tính 2 biến

–         Vấn đề ước lượng : phương pháp bình phương nhỏ nhất, các giả thiết của phương pháp bình phương nhỏ nhất.

–         Hệ số xác định của mô hình

–         Kiểm định hệ số hồi quy

§  Phương pháp khoảng tin cậy

§  Phương pháp giá trị tới hạn

§  Phương pháp p-value

–         Kiểm định hệ số xác định

–         Vấn đề dự báo

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

6
3.      Mô hình hồi quy tuyến tính k biến

–         Hàm hồi quy dưới dạng ma trận

–         Vấn đề ước lượng

–         Hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh

–         Vấn đề kiểm định : kiểm định hệ số hồi quy, kiểm định hệ số xác định.

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

4
4.      Các hàm hồi quy phi tuyến tính

–         Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ

–         Mô hình hồi quy tuyến tính logarit (log – log)

–         Mô hình hồi quy bán-logarit (log –lin ; lin – log)

–         Mô hình hồi quy nghịch đảo.

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

2
5.      Hồi quy với biến độc lập là biến định tính

–         Trường hợp biến độc lập định tính có 2 lựa chọn

–         Trường hợp biến độc lập định tính có nhiều hơn 2 lựa chọn

–         Hồi quy với biến tương tác

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

4
6.      Hiện tượng đa cộng tuyến

–         Đa cộng tuyến là gì ?

–         Vì sao mô hình lại bị đa cộng tuyến?

–         Đa cộng tuyến gây ra hậu quả gì?

–         Làm sao biết mô hình có bị đa cộng tuyến hay không ?

–         Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?

–         Thực hành trên Stata/Eviews

3
7.      Hiện tượng phương sai thay đổi

–         Phương sai thay đổi là gì ?

–         Vì sao mô hình lại bị phương sai thay đổi ?

–         Phương sai thay đổi gây ra hậu quả gì?

–         Làm sao biết mô hình có bị phương sai thay đổi hay không ?

–         Khắc phục phương sai thay đổi như thế nào?

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

3
8.      Hiện tượng tự tương quan

–         Tự tương quan là gì ?

–         Vì sao mô hình lại bị tự tương quan?

–         Tự tương quan gây ra hậu quả gì?

–         Làm sao biết mô hình có bị tự tương quan hay không ?

–         Khắc phục tự tương quan như thế nào?

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

3
9.      Xây dựng và lựa chọn mô hình hồi quy 1

 

Ngoài ra, đối với học viên đang cần chạy mô hình thực hiện đề tài, sau khi kết thúc phần kinh tế lượng cơ bản nêu trên, học viên còn được chọn học hai trong số các nội dung sau :

Nội dung

Số tiết

10. Hồi quy với biến phụ thuộc là biến định tính

–         Mô hình xác suất tuyến tính (LPM)

–         Mô hình Probit

–         Mô hình Logit

–         Mô hình Multinominal Logit

–         Mô hình Ordered – Choice

–         Mô hình Tobit.

–         Thực hành trên Stata/Eviews

6
11. Xử lý số liệu dạng bảng (Panel data)

–         Tổ chức dữ liệu dạng panel data

–         Pooled Regression

–         Fixed Effect Model

–         Random Effect Model

–         Hausman test và các kiểm định khác của Panel data

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

6
12. Hệ phương trình đồng thời (SEM – Simultaneous  Equations Models)

–         Seemingly Unrelated Regressions

–         Reduced Form Equations

–         Structural Models

–         Thực hành trên Stata/ Eviews

 

6
13. Mô hình ARIMA(p,d,p)

–         Mô hình AR(p), MA(q), ARMA(p,q) và ARIMA(p,d,q)

–         Phương pháp Box – Jenkin

–         Mô hình  SARIMA (p,d,q) (P,D,Q)

–         Dự báo với mô hình ARIMA, SARIMA

–         Thực hành trên Stata/Eviews

 

6

14. Conditional Heteroscedasticity

–         Mô hình ARCH (ước lượng, kiểm định, dự báo)

–         Mô hình GARCH (ước lượng, kiểm định, dự báo)

–         Các mô hình đa biến

–         Giới thiệu các mô hình Time Series phi tuyến ( ước lượng, kiểm định, dự báo)

–         Thực hành trên Stata/ Eviews

6
15. Mô hình VAR ( Vector Autoregressive)

–         Kiểm định nhân quả Granger Causity

–         Xây dựng mô hình VAR

–         Các kiểm định trên mô hình VAR

–         Hàm phản ứng đẩy IRF (Impulse Response Function)

–         Phân tích phương sai (Variance Decomposition)

–         Thực hành trên Stata/Eviews

6
16. Chuỗi thời gian không dừng

–         Nhiễu trắng, bước ngẫu nhiên

–         Chuỗi đồng liên kết

–         Granger representation

–         Kiểm định đồng liên kết

–         VECM (Vector Error-Correction model)

–         Ước lượng mô hình với các chuỗi đồng liên kết

–         Thực hành trên Stata/ Eviews

6

 

Người hướng dẫn có thể thay đổi một phần nội dung, cấu trúc, thứ tự trình bày  của các chuyên đề theo tình hình thực tế phát sinh tại khóa học và theo yêu cầu của người tham dự.

Tài liệu tham khảo

  • Hoàng Ngọc Nhậm (2010) , Giáo trình Kinh tế lượng ,trường Đại học Kinh tế TPHCM.
  • Gujarati (2004), Basic Econometrics, Fourth Edition
  • William H. Green (2002), Econometric analysis, Fifth Edition

Yêu cầu đối với người tham dự

  • Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp
  • Thực hành theo yêu cầu của người hướng dẫn

Kết hợp giảng lý thuyết trên lớp,  thực hành trực tiếp trên máy tính có cài đặt phần mềm Stata, thảo luận và làm bài tập.

Open Chat
1
Close chat
Viện Nghiên cứu Phát triển Nguồn Nhân lực xin trân trọng kính chào!

Start